Банки оценивают вероятность убытков по пока еще работающим ссудам в 400 млрд рублей
Ведомости от 13.09.21
Кредиты гражданам, которые банки оценивают как по тенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли 418 млрд руб., следует из статистики Банка России о рисках кредитования граждан. Относительно прошлогоднего значения показатель вырос на 11%. Сумма в 418 млрд руб. – это разница между тем, сколько резервов на возможные потери создали банки всего (1,375 трлн руб.), и тем, сколько из этой суммы пришлось на безнадежные ссуды – с просрочкой от 90 дней (957 млрд руб.). Показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку, пояснил представитель ЦБ. Этот показатель сейчас находится на рекордном уровне.
К работающим относятся кредиты без просрочки или если она менее 90 дней. Но 418 млрд руб. учитывают также обеспечение, которое позволяет уменьшить размер ожидаемых потерь, уточнил представитель ЦБ.
Показатель потенциально проблемных ссуд растет с марта 2021 г., в то время как в январе – феврале он снижался. Размер созданных резервов вырос на 5% за семь месяцев, но кредитный портфель рос быстрее – на 13,8%, достигнув 22,6 трлн руб., следует из данных ЦБ. Таким образом, резервами сейчас покрыто 6% розничного портфеля. Для сравнения: после кризисных 2014–2015 годов резервы составляли 1,2 трлн руб. и покрывали 11,4% портфеля на август 2016 г. Полностью безнадежные ссуды покрыты резервами сейчас на 94%, в 2016 г. – на 90%.
Оба показателя из статистики ЦБ о рисках кредитования граждан – размер резервов и портфеля – учитывают только сгруппированные в портфели однородные требования и кредиты, общие показатели резервов и портфеля обычно немного выше. Например, портфель розничных кредитов еще за первое полугодие превысил 23 трлн руб., а резервы составили 1,6 трлн руб., следует из статистических показателей банковского сектора ЦБ. Из-за быстрых темпов выдачи кредитов снижается доля просроченных – на 0,5 п. п. до 4,5% за семь месяцев.
Банк России пока не предоставил данные по просрочке за июль по видам кредитов. По итогам полугодия меньше всего просрочки свыше 90 дней было по кредитам с обеспечением – по ипотеке и автокредитам: 0,86 и 5,7% соответственно. Эти кредиты занимают почти половину (11,8 трлн руб.) розничного портфеля. Другая его доля приходится на необеспеченное потребкредитование, где полностью безнадежными признаны долги на 1 трлн руб., или 9,2% портфеля. Доля таких долгов выросла с начала года на 0,95 п. п. Размер всей просрочки по необеспеченным кредитам начиная от одного дня составляет по итогам полугодия 1,33 трлн руб. (+32% с начала года), а общий размер начисленных резервов покрывает 96,2% всей просрочки (1,28 трлн руб.). Основной размер резервов приходится именно на этот вид кредитования, но ЦБ не раскрывает то, как покрываются резервами кредиты в зависимости от уровня просрочки.
Годовые темпы прироста портфеля потребкредитов превышают 20%, это занижает долю проблемных кредитов, говорит старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова: банки выдают новые кредиты быстрее, чем заемщики успевают выйти на просрочку. Доля будет увеличиваться по мере вызревания портфеля, добавила она. Сейчас рост резервов по работающим розничным ссудам отражает преимущественно новые выдачи, а просрочка и общий размер резервов размываются не успевшими вызреть кредитами, согласен управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Но, считает он, резкий рост долговой нагрузки граждан в условиях неблагополучной макросреды создает значительный потенциал увеличения просрочки в дальнейшем.
Размер резервов на возможные потери не единственный способ оценки качества кредитного портфеля: банки могут по-разному резервировать проблемные кредиты, пояснил представитель ЦБ. Для оценки кредитного риска банк делит ссуды на пять категорий качества, где первая категория – это стандартные ссуды без риска, а пятая – полностью обесцененные ссуды. В Банке России предлагают в первую очередь обращать внимание на долю и динамику ссуд четвертой (с обесценением от 51 до 100%) и пятой категорий качества, а также кредитов с просрочкой свыше 90 дней.
За первое полугодие размер кредитов четвертой и пятой категорий качества вырос на 31% до 1,57 трлн руб., но их доля в портфеле увеличилась незначительно – на 0,21 п. п. до 6,83%. Из этой суммы 1,41 трлн руб. приходится на кредиты пятой категории качества, 156 млрд руб. – четвертой. Ссуды последней категории качества покрыты резервами на 94,3%, четвертой – на 38,2%, следует из данных ЦБ.
Важно оценивать потери по ссудам относительно прибыли, которую генерируют банки, т. е. учитывать маржу по кредитам при оценке качества розничного кредитования, полагает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, балансовые показатели просрочки в случае розницы не всегда наглядны, потому что банки достаточно быстро списывают их, т. е. переводят за баланс. У большинства банков запас по прибыльности комфортен, чтобы покрывать эти потери, полагает Лопатин. За первое полугодие банки, в частности благодаря росту кредитования, заработали рекордные 1,2 трлн руб. – это в 2 раза больше того же периода год назад. Рост кредитования способствует увеличению чистого процентного дохода, который достиг 2 трлн руб. и вырос на 223 млрд руб. (+13% год к году), говорится в обзоре ЦБ. Рост потребительских кредитов может слегка замедлиться во втором полугодии, но стагнации не будет, поэтому ситуация выглядит стабильно, считает Лопатин.
Банк России не раз высказывал озабоченность слишком быстрым ростом именно необеспеченного кредитования и опасался перегрева этого рынка. В августе граждане взяли рекордную сумму и количество кредитов наличными – 2,1 млн шт. на 647 млрд руб. ЦБ принимает меры, но пока их недостаточно: с 1 июля ЦБ ужесточил выдачи новых необеспеченных потребкредитов, вернув требования по надбавкам к коэффициентам риска на доковидный уровень. Это должно сделать кредитование для банков менее выгодным, так как на них необходимо тратить больше капитала для покрытия возможных потерь. В итоге регулятор объявил об очередном повышении надбавок по новым выдачам с 1 октября.
